全局跳跃扩散SDE的最佳采样设计
摘要：基于两个独立过程的随机微分方程的强全局逼近。我们假设基础随机微分方程的跳跃和扩散系数满足跳跃可交换条件。我们确定了可以通过基于有限数量泊松过程和维纳过程的观测的任意算法达到的最小误差的精确收敛速度。我们考虑使用均匀或非均匀采样泊松过程和维纳过程的方法类。我们提供了基于经典的Milstein方案的最优方法的构建，这些方法渐近地达到了确定的最小误差。分析表明，基于非均匀网格的方法比基于均匀网格的方法更高效。
作者：Pawe{l} Przyby{l}owicz
论文ID：1701.08311
分类：Numerical Analysis
分类简称：math.NA
提交时间：2020-10-06