通过数学规划技术对小型和中型价格接受交易商与股票交易所的交互建模的两种方法
摘要：对于小规模和中规模的报价接受交易商与股票交易所互动建模，本文提出了两种新的方法。在这些方法的框架下，交易商可以使用线性、整数和混合规划技术形成和管理他们在股票交易所上交易的金融工具投资组合。与之前关于这一主题的作者的出版物不同的是，除了标准证券，本文还考虑了衍生金融工具，如期货和期权合约。
作者：A. Belenky, L. Egorova
论文ID：1610.05703
分类：Economics
分类简称：q-fin.EC
提交时间：2016-10-19