摘要：使用倒推变量的非线性依赖关系对时间序列中的结构性转变进行确定的方法被提出。Copulas被用来建模时间序列组成部分的非线性依赖关系。
作者：Henry Penikas
论文ID：1609.05056
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2016-09-19
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