时间序列数据中的科尔莫哥洛夫空间
摘要：时间序列数据空间是Kolmogorov空间的证明，使用时间序列数据的环空间进行$T_0$分离公理。在我们的方法中，我们在经验模态分解后，定义了时间序列数据内在时间尺度的循环坐标。时间序列数据的旋量场来自围绕价格和时间轴旋转数据，通过为时间序列数据定义一个新的额外维度。我们展示了Kolmogorov空间中存在隐藏的八个维度，用于时间序列数据。我们的概念通过经验模态分解和内在时间尺度分解的算法来实现，并随后用于对实际时间序列数据的初步分析。
作者：K. Kanjamapornkul and R. Pinv{c}''ak
论文ID：1606.03901
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-06-14