半静态交易策略的结果空间不一定是闭合的。
摘要：半静态交易策略在数学金融中经常出现，其中动态交易流动性资产与该资产的期权的静态买入持有位置相结合。我们证明，当所有固定日期$T$的欧式期权都可以进行静态交易时，此类策略的结果空间可能具有非常糟糕的闭合性质。这给最优投资带来了问题，并与数学金融中经典考虑的纯动态情况形成鲜明对比。
作者：Beatrice Acciaio, Martin Larsson, Walter Schachermayer
论文ID：1606.00631
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-06-03