重新审视L.A. Shepp关于最优停止的定理
摘要：使用一位寻求何时出售债券的债权人作为我们的例子，我们重新审视了Larry Shepp关于最优停止的经典定理之一。我们提供了一个关于Theorem 1的新颖证明，该定理来自于cite{Shepp}。我们的方法是猜测最优控制函数，并用鞅证明其最优性。如果没有鞅论，我们几乎无法证明我们的猜测是正确的。
作者：Philip Ernst and Larry Shepp
论文ID：1605.00762
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-05-04