每日奇幻体育中使用整数规划挑选赢家
摘要：针对具有收益结构向顶级参与者倾斜的竞赛，我们考虑选择固定基数的条目投资组合的问题。这个框架是通用的，并可以用于建模各种问题，例如电影制片厂选择要制作的电影、风险投资公司选择要投资的创业公司，或个人为每日幻想运动比赛选择阵容，此处我们重点关注这一例子。我们将投资组合选择任务建模为一个组合优化问题，其子模目标函数由至少有一个条目获胜的概率给出。然后我们展示了当各个条目的联合分布具有一定结构时，可以使用仅有的两两边际概率来近似计算这一概率。我们考虑一个条目联合高斯随机变量模型，并给出了目标函数的闭式近似解。在此基础上，我们考虑了一个由受限资源的求和给出的场景，并提出了一个整数规划公式来构建条目。我们的公式使用了基于我们的理论分析的原则来构建条目：在满足方差下限和与先前构建条目的相关性上限的条件下，最大化条目的预期得分。为了展示我们的整数规划方法的有效性，我们将其应用于具有收益向顶级参与者倾斜的每日幻想运动比赛。我们发现我们的方法在实践中表现良好。使用我们的整数规划方法，我们能够在数千个竞争条目的曲棍球和棒球比赛中多次获得前十名。我们的方法可以轻松扩展到其他具有受限资源和收益向顶级参与者倾斜结构的问题。
作者：David Scott Hunter, Juan Pablo Vielma, Tauhid Zaman
论文ID：1604.01455
分类：Other Statistics
分类简称：stat.OT
提交时间：2019-01-24