股票选择作为一种进化树学问题的证据 —— 来自ASX的证据
摘要：通过对ASX200指数中的股票进行15组投资组合选择模拟实验，报告了2000年5月至2013年12月间的结果。我们研究了五种投资组合选择方法，包括随机选择和从产业组中选择，以及基于Neighbor-Net系统发育网络的三种方法。我们报告称，仅仅使用随机选择、产业组选择或Neighbor-Net系统发育网络很少能够显著降低风险，但在其中的五个案例中有四个案例中选择使用系统发育网络的投资组合风险最低。然而，我们还报告称，当将系统发育网络与产业组选择相结合时，能够实现投资组合回报差异的显著降低。
作者：Hannah Cheng, Juan Zhan, William Rea, Alethea Rea
论文ID：1603.02354
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2016-03-09