随机微分方程中漂移的变分估计来自经验密度
摘要：从经验密度估计某些类型的随机微分方程漂移函数的非参数方法 基于福克-普朗克方程的变分表述，提出了一种用于非参数估计某些类型的随机微分方程漂移函数的方法。使用基于核函数的正则化方法对变分函数的经验估计进行最小化，可以以闭合形式完成。在二阶Langevin型方程上展示了该方法的性能，并展示了如何将该方法推广到其他噪声模型。
作者：Philipp Batz, Andreas Ruttor, Manfred Opper
论文ID：1603.01159
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2016-12-16