噪声适应、估计误差与夏普信息准则
摘要：在通过优化k维参数空间来获得样本内夏普比率时，它对于未见数据（样本外）的预期有偏估计。我们推导出（1）一种无偏估计器，可以调整两种偏差来源：噪声拟合和估计误差。然后，我们展示了（2）如何使用调整后的夏普比率作为模型选择准则，类似于Akaike信息准则（AIC）。选择具有最高调整后夏普比率的模型，与通过AIC选择具有最高拟合程度的对数似然方式相同。
作者：Dirk Paulsen and Jakob S"ohl
论文ID：1602.06186
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2020-05-26