油价、股票指数和汇率之间的共同动态研究：基于交叉双相关性视角的墨西哥案例
摘要：墨西哥原油价格、墨西哥股票市场指数和美元/墨西哥比率之间的非线性共动性是我们本章的研究内容，样本期间从1994年至今。我们使用了一系列非线性测试(cf. Patterson & Ashley, 2000)和一个多元测试，以确定油价对股票和汇率市场的动态共动性。通过使用Brooks & Hinich (1999)的交叉双相关统计检验来暴露这种共动性和时间窗口。石油泄漏对其他市场的影响已从不同角度对多个金融资产进行了研究。在本研究中，我们将注意力集中在检测市场之间的相关性，并检测这种非线性依赖可能发生的时期。这一点很重要，以更好地理解推动经济的市场如何相互作用。我们希望借此发现为该领域的文献做出贡献，填补新兴市场背景下，尤其是墨西哥案例的空白。
作者：Semei Coronado and Omar Rojas
论文ID：1602.03271
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2016-02-11