社会科学中动态幂律分布的实证方法
摘要：非参数计量经济学方法在基本稳定条件下表征一般幂律分布，本文介绍了这些方法。这些方法在社会科学领域的幂律研究中有几个方面的拓展。首先，我们展示了在随机增长的情景下，任何稳定分布完全由两个因素塑造——个别波动性和不同等级的均值回归率（横截面均值回归的一种度量）所决定。这个结果不受经济代理人的增长率和波动性如何变化的影响，因此适用于吉布拉特定律及其拓展。其次，我们提出了使用面板数据估计这两个因素的技术。第三，我们展示了我们的结果如何为一般的规模效应提供一个结构解释，即高等级的过程平均增长速度比低等级的过程慢。最后，我们使用商品价格的面板数据运用我们的实证方法，并展示了我们的技术准确描述了相对商品价格的实证分布。我们还展示了商品存在一种一般的“尺寸”效应，这是我们计量经济理论的预测。
作者：Ricardo T. Fernholz
论文ID：1602.00159
分类：Economics
分类简称：q-fin.EC
提交时间：2016-06-07