摘要：使用INTECH最近引入的算法来估计系统再平衡对基于规则的投资策略相对收益的交易利润贡献。我们将这种方法应用于通过等权重投资组合来分析规模因子。这些策略结合了对规模因子的自然暴露，并在随机组合理论框架中通过简单的理解提供了一个自然的测试对象，为归因算法提供参考。
作者：Vassilios Papathanakos
论文ID：1601.07626
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2016-01-29
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