一个广义的概率框架用于建模经济主体在不确定性下的决策
摘要：用统计（和经典）力学的技术来模拟经济学和金融学中的有趣问题，已经产生了有价值的结果。这个研究方向的主要动力是所谓的“经济物理学”。在本文中，我们阐述和推进了将量子力学的数学形式主义应用于行为经济学和金融学中的“不确定性”下模拟人类决策的一些研究成果。从埃尔斯伯格的开创性文章开始，实验证实了决策情境中应用科尔莫哥洛夫概率来制定预期效用是有问题的。那些必然要置于希尔伯特空间中的概率度量（如“量子概率”）能够忠实地表示实验数据。因此，我们为量子力学的数学框架在模拟人类决策中的有效性提供了一个解释。我们要明确的是，我们并不声称决策具有微观量子力学特征。
作者：Emmanuel Haven and Sandro Sozzo
论文ID：1511.06734
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2015-11-23