用字符串模型进行时间序列预测
摘要：1. 金融外汇市场中的大多数长期应用的计量经济模型效果并不好 2. 这是因为没有包括交易成本和套利机会，因此不能模拟真实的金融市场 3. 分析不是基于非等距日期，而是基于聚合数据，也不是真实的金融情况 4. 本文介绍一种新的分析和预测金融市场的方法 5. 我们利用OANDA市场上实际汇率动态对字符串拓扑进行预测 6. 这种方法使我们能够在金融外汇市场交易中建立稳定的预测模型 7. 我们提供了多字符串结构的实际应用，以展示我们解决鲁棒投资组合选择问题的思路 8. 与趋势跟踪策略进行了比较，证实了算法在长期交易期间的交易成本上的稳定性。
作者：Richard Pinv{c}''ak, Erik Bartov{s}
论文ID：1511.00483
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-11-23