市场交易价格传播动态的捕获
摘要：市场是一个信息在相互作用代理之间流动的社会领域，然而在市场价格中观察传播信息的方法并不多。本文结合信息理论中的熵传递与格兰杰因果关系，提出了一种加权有向图的市场树，用于检测价格变动可能对其他价格变动产生影响。我们将所提出的分析与由股票价格相关系数构建的类似树形表示进行比较，以便深入了解市场整体集体行为的可能性。
作者：Hokky Situngkir
论文ID：1510.04690
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-10-19