摘要：杠杆交易所交易基金（LETFs）收益动态的回顾及实现波动性的新衡量方法：最大凸度的缺失。在应用于LETF收益的样本标准差在此数据集中，其以更直观的解释和提供更多统计信息的方式展示出更好的表现，而在此数据集中正态性和独立性并未成立。
作者：Matthew Ginley
论文ID：1510.00941
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2015-10-06
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