最优交易策略-时间序列方法
摘要：通过最近在自相关矩阵谱理论方面的进展的启发，我们重新审视了在时间域中重构马科维茨均值方差投资组合优化方法。在最简单的形式中，它适用于单个交易资产，并且可以找到一个最优的交易策略，该策略在给定收益的情况下对市场价格波动的敏感性最小。初始研究模型适用于一系列合成价格过程，这些价格过程被认为是二阶平稳的，或者具有二阶平稳增量。我们关注从小的有限样本中估计自相关矩阵的结果，并研究了清理自相关矩阵的策略以减轻这些影响。最后，我们将我们的框架应用于真实世界的数据。
作者：Peter A. Bebbington and Reimer Kuehn
论文ID：1509.07953
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2016-06-22