无模型超级对冲二元性
摘要：超级对冲二元性理论在模型自由离散时间金融市场中得到证明，其中使用动态和半静态策略进行交易。我们还证明，对于每一条可能路径ω在Ω中的权利金，能够优于它的最便宜组合的初始成本，可能严格大于无套利价格的上界。因此，我们刻画了这个二元性差距消失的轨迹子集，并证明它是一个解析集合。
作者：Matteo Burzoni, Marco Frittelli, Marco Maggis
论文ID：1506.06608
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2016-05-03