由实值仿射过程驱动的仿射LIBOR模型

摘要:改进后的 LIBOR 模型中的明显波动率微笑

作者:Stefan Waldenberger and Wolfgang M"uller

论文ID:1503.00864

分类:Pricing of Securities

分类简称:q-fin.PR

提交时间:2015-03-04

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