双变量Hurst指数是否可能高于分别的Hurst指数的平均值？

摘要：双变量赫斯特指数$H_{xy}$与分别求取的赫斯特指数的平均值$frac{1}{2}(H_x+H_y)$之间存在可能的关系。我们表明有两种情况在理论上是有根据的，即当$H_{xy}=frac{1}{2}(H_x+H_y)$和$H_{xy}frac{1}{2}(H_x+H_y)$的情况是不可能的。同时，我们还讨论了这些结果的启示，并对有限样本效应进行了说明。

作者：Ladislav Kristoufek

论文ID：1501.02947

分类：Data Analysis, Statistics and Probability

分类简称：physics.data-an

提交时间：2018-10-30

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