如何分析服从二阶微分方程的随机时间序列
摘要：兰氏型马尔可夫过程的随机性质可以通过马尔可夫分析从给定的时间序列中提取出来。而遵循随机强迫的二阶微分方程的过程可以通过采用特定的嵌入方法进行分析：为了从N维非马尔可夫信号中获得一个2N维马尔可夫过程，系统在相空间中被描述为扩展了信号的时间导数。然而，对于离散时间序列，这个导数只能通过差分方案来计算，这会引入一定的误差。如果没有考虑到这个误差的影响，就会在过程的漂移和扩散函数的估计中引入系统误差。在本文中，我们将分析这些误差，并提出一种正确考虑它们的方法。这种方法可以进行准确的参数估计，此外，它还能应对给定时间序列上可能出现的弱测量噪声。
作者：Bernd Lehle, Joachim Peinke
论文ID：1412.2238
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2014-12-09