金融市场中具有关联回报的投资组合优化： 受限制条件、交易成本及借款和贷款利率不同影响
摘要：在这项工作中，我们研究了在交易金额、交易成本和借贷利率固定时，当风险资产回报呈串联相关性时的最优组合选择问题。我们不需要对不同时间点之间的相关结构或资产回报的分布作任何假设。问题被描述为对具有期望回报的参考组合的动态跟踪问题。我们的方法在俄罗斯证券交易所MICEX的一组真实数据上进行了测试。
作者：Vladimir Dombrovskii and Tatyana Obedko
论文ID：1410.8042
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2014-10-30