金融市场中基于模型预测控制的制度切换下的动态投资组合优化约束研究
摘要：考虑了在交易量数量上设有硬性约束条件的情况下的最优投资组合选择问题，当有风险资产回报的动态由马尔可夫调制几何布朗运动的离散时间逼近控制时。马尔可夫链的状态被解释为经济的状态。该问题被描述为一个具有期望回报的参考组合的动态追踪问题。我们提出使用模型预测控制（MPC）方法来获得反馈交易策略。我们的方法在不同的金融市场上的一组真实数据上进行了测试：俄罗斯证券交易所MICEX，纽约证券交易所和外汇市场（FOREX）。
作者：Vladimir Dombrovskii, Tatyana Obyedko
论文ID：1410.1136
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2014-10-07