摘要：评估限价委托策略的新框架: 预期成交价格、不利价格选择成本和机会成本的突出。利用非线性市场冲击、幂律衰减核、随机和确定性流动性约束，将市场指令的最优执行问题进行建模，并展示了如何将这些策略纳入不确定性范围框架中。
作者：Vladimir Markov
论文ID：1409.1442
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2014-09-05
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