基于原子再生的完美模拟及其在顺序蒙特卡洛中的应用
摘要：不可约、Harris循环的马尔可夫链的过渡核{Pi}和不变概率测度{pi}。如果{Pi}满足一个缩小条件，那么分裂链能够识别再生时间，这可以用来从{pi}获得完美样本。不幸的是，与复杂的马尔可夫链蒙特卡洛算法相关的许多过渡核在解析上是难以处理的，因此建立缩小条件和模拟分裂链是具有挑战性的，如果不是不可能的。对于具有缩小条件的均匀遍历马尔可夫链，我们提出了两种有效的完美模拟过程，具有类似的预期运行时间，这些过程是多伽玛耦合器和一个补全方案的实例。这些算法通过引入人工原子和使用Bernoulli工厂来克服内核的不可处理性。我们详细介绍了这些过程在{Pi}为最近引入的迭代条件序贯蒙特卡洛核函数时的应用。我们还提供了关于方法的一般适用性以及如何使用序贯蒙特卡洛方法来促进非均匀遍历马尔可夫链的定常分布的完美模拟和/或无偏估计期望的结果。
作者：Anthony Lee, Arnaud Doucet, Krzysztof {L}atuszy''nski
论文ID：1407.5770
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2014-07-23