广义仿射随机波动模型中的等差亚式期权定价与跳跃
摘要：亚式期权的几何估值结果：具有跳跃的仿射随机波动率模型中，我们提供了一些关于几何亚式期权估值的结果。我们将提供一个通用的框架，可以将几个基于平均过程的估值问题纳入其中，并且我们将为一些相关的仿射模型类获得闭合解。
作者：Friedrich Hubalek, Martin Keller-Ressel, Carlo Sgarra
论文ID：1407.2514
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2014-07-10