计算 Lévy 模型的 Greek 数：傅里叶变换方法
摘要：基于Lewis公式，我们为欧式期权的希腊值得出了精确的公式，因此可以使用快速傅里叶变换获得准确的近似值。我们将详细展示看涨期权的希腊值的计算方法。我们在Black-Scholes模型中展示了所有希腊值的误差，这些希腊值可以被精确计算。我们还比较了文献中使用的其他模型，如Merton模型和Variance Gamma模型。所呈现的公式可以达到所需的精度，因为我们的方法仅通过对积分的近似来产生误差。
作者：Federico De Olivera and Ernesto Mordecki
论文ID：1407.1343
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2014-07-08