用拓扑量子计算机解读股市行为
摘要：证券市场中的证券价格时间序列的意外形象在一张图中一次性呈现给我们。该图通过考虑只有在证券交叉点处固定约定的交叉和未交叉，进而演化为证券市场的编织表示。证券价格的编织与拓扑量子计算机有着显著的联系。使用被称为非阿贝尔Anyons的准粒子对，其轨迹在时间中被编织，拓扑量子计算机能够有效模拟编织证券行为所编码的证券市场。在典型的拓扑量子计算过程中，非阿贝尔Anyons的轨迹根据证券编织进行操作，结果反映了未来证券市场状态的概率。概率仅取决于通过平台关闭量子计算所形成的结的Jones多项式。在拓扑量子计算中，结构紧密的证券市场的Jones多项式充当了传统技术指标在股票交易中的对应物。所形成的证券市场结的类型是其未来趋势的指示器。
作者：Ovidiu Racorean
论文ID：1406.3531
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2014-06-16