使用多项式混沌展开计算基于导数的全局敏感性度量
摘要：多元回归方法中的敏感性分析旨在量化计算模型输出的不确定性相对于每个输入参数（或其组合）的相对重要性。方差分解方法，导致了众所周知的Sobol'指数，被认为是准确的技术，尽管计算成本较高。使用多项式混沌展开（PCE）计算Sobol'指数虽然减轻了计算负担，但是在处理大维度输入向量时，最好先使用筛选方法来舍弃无关紧要的变量。最近在这方面开发了基于导数的全局敏感度量（DGSM）。本文展示了如何使用多项式混沌展开来作为后处理解析地计算DGSM。这需要导出进入混沌展开的正交多项式的导数的解析形式。该方法的效率在敏感性分析中的两个知名基准问题上得到了说明。
作者：Bruno Sudret and Chu Van Mai
论文ID：1405.5740
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2014-05-23