行为准则下的最优投资——一种双重方法
摘要：存在表征动力函数参数的条件下，行为投资者具有幂函数和失真函数的离散时间、一般不完全市场模型。这种情况下的最优策略存在性已在之前的一篇论文中证明。在本文中，我们证明了在动力函数参数的另一组条件下，与Black-Scholes模型所需的条件相同，最优策略存在。尽管没有自然的对偶问题可用于满足行为标准下的优化（由于缺乏凹性），但我们将依赖于基于可实现条件性赔付和等价鞅测度之间通常对偶的技术。
作者：Mikl''os R''asonyi and Jos''e G. Rodr''iguez-Villarreal
论文ID：1405.3812
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2014-06-23