条件分位数估计通过最优量化
摘要：使用量化方法构建了一个给定d维协变量X的标量响应Y的条件分位数的非参数估计器。首先，我们关注于总体层面，展示了如何通过将X投影到一个适当的N个点的网格上来实现X的最优量化，从而近似给定X情况下Y的条件分位数。我们证明了当N趋向于无穷大时，这种近似是任意好的，并给出了近似误差的收敛速度。然后，我们转向样本情况，并基于量化思想定义了条件分位数的估计量。我们证明了该估计量在给定N的总体情况下是一致的。该结果通过Charlier et al.(2014b)中的大量模拟结果得到了验证。
作者：Isabelle Charlier and Davy Paindaveine and J''er^ome Saracco
论文ID：1405.2781
分类：Other Statistics
分类简称：stat.OT
提交时间：2014-05-13