全球银行网络中系统性风险的测量与内化
摘要：使用基于SIR类型的传染病扩散模型和博弈论中的Shapley值，本研究提出了一种评估和分配不同国家/地区系统性风险的方法。该论文还探讨了使用真实全球银行数据构建的银行网络的特征。银行失效对整个系统的负外部性可能非常巨大。银行监管的一个关键目的是通过资本费用内部化潜在银行失败的社会成本。
作者：Xiaobing Feng, Haibo Hu
论文ID：1404.5689
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2014-04-24