摘要：大量alpha在同一执行平台上交易并进行内部交叉，我们提供了一个简单明确的公式来计算交易量的降低。我们通过alpha的相关性建模交易量的降低。然后，对于大量的alpha，交易量的降低与alpha相关性矩阵的最大特征值和对应的特征向量相关。
作者：Zura Kakushadze
论文ID：1404.5050
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2015-11-10
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