最优宏观审慎政策规则下的稳定性与识别
摘要：金融稳定指标增强的自适应、"准最优"和最优政策规则的识别、确定性和稳定性的研究。首先，无法识别金融稳定指标的临时和准最优规则参数。对于这些规则，金融稳定指标的非零政策规则参数在另一个规则中被设为零时等同于观测等价，因此无法为货币政策提供信息。其次，在可控性条件下，金融稳定指标的最优政策规则参数都可以被识别，以及稳定不稳定经济的有界解（类似于Woodford，2003年），并确定非预定变量的初始条件。
作者：Jean-Bernard Chatelain, Kirsten Ralf
论文ID：1404.3347
分类：Economics
分类简称：q-fin.EC
提交时间：2014-04-15