离散资产选择约束下的金融投资组合连续优化方法
摘要：线性交易成本和基数约束下的马科维茨平均方差模型的推广。基数约束用于限制最优投资组合中资产的数量。推广模型被制定为混合整数二次规划（MIP）问题。本文旨在研究基于凸差函数（DC）规划的连续方法，用于解决MIP模型。提出的方法与CPLEX进行了初步的比较结果。
作者：Mahdi Moeini
论文ID：1404.3286
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2014-04-15