使用多项式逼近定价篮子期权
摘要：使用伯恩斯坦和切比雪夫多项式来近似双变量Black-Scholes模型下一些篮子期权的价格。该方法包括在对剩余的基础资产进行条件预测之后，扩展一个与之相关的单变量合同的价格，并计算由此近似所产生的高斯分布的混合指数功率矩。我们在价差合同上的数值实现表明，该方法与标准蒙特卡洛方法相比，具有相同的准确性，但计算复杂度较低。
作者：Pablo Olivares
论文ID：1404.3160
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2014-04-14