具有异质信念的大型贝叶斯博弈的计量推论
摘要：评估战略互动中个人或公司之间的计量经济模型，已经在文献中得到了大量关注。对于有关代理人如何形成对其他代理人信念的基本假设的角色，却没有受到足够的关注。我们关注一个具有独特策略邻域的大型贝叶斯博弈，并开发了一种经验建模方法，放松关于理性预期的假设，并允许玩家以不同的方式形成信念。通过借鉴Kalai（2004）的主要观点，我们引入了事后悔思考的概念，该概念衡量了每个玩家对其他玩家类型信息的事后价值，并获得了事后悔思考的无信念界限。利用这个界限，我们得出了可检验的推论，并为结构参数开发了一种自助法的推断程序。我们的推断方法在战略邻域的大小不论如何都是一致有效的，并且在邻域较大的情况下往往具有较高的功效。我们通过蒙特卡洛模拟展示了该方法的有限样本性能。
作者：Denis Kojevnikov and Kyungchul Song
论文ID：1404.2015
分类：Applications
分类简称：stat.AP
提交时间：2023-05-25