由局部纳什均衡所驱动的非保守经济中财富的演化
摘要：非保守经济环境中财富演化模型的发展 大规模财富分布演化的气体动力学类型方程 广义碰撞不变量的发展 通过选择代价函数，我们开发了一个非保守经济环境中财富演化模型，扩展了作者之前提出的一个理论。该模型考虑了一个在博弈论框架中相互作用的理性代理人系统。这种演化驱动代理人的财富和经济配置变量的动态变化。选择的代价函数代表了每个代理人的风险厌恶策略。换句话说，代理人越容易与市场互动，市场越可预测，因此个体风险越小。这产生了一个针对有效单粒子代理密度的动力学方程，其中纳什均衡充当局部热力学平衡。我们考虑了一个尺度分离的制度，其中大尺度动力学由此局部平衡的流体动力学闭合决定。为了克服在财富分布演化的大尺度动力学的流体动力学闭合推导中的非保守性困难，我们发展了一类广义碰撞不变量。结果是在大尺度上，代理人的密度和平均财富的气体动力学类型方程系统。我们恢复了逆Gamma分布，在特定的代价函数选择下，该分布在文献中已经被考虑过。
作者：Pierre Degond, Jian-Guo Liu, Christian Ringhofer
论文ID：1403.7800
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2015-06-19