带有L1滤波器的动量策略
摘要：使用L1滤波器的各种实现方法用于检测噪声信号的某些属性。该滤波器采用L1惩罚条件，以获得由一组直线趋势或步进组成的滤波信号。这个惩罚条件决定了断点的数量，它被实现在一个受约束的最小二乘问题中，并通过交叉验证过程估计出一个正则化参数λ。金融时间序列通常由长期趋势（称为全局趋势）和一些短期趋势（称为局部趋势）特征化。这两个时间尺度的结合可以形成一个简单的模型，描述具有一些均值回归特性的全局趋势过程。本文还详细讨论了动量策略的应用，并对趋势配置进行了适当的使用。
作者：Tung-Lam Dao
论文ID：1403.4069
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2014-09-18