一种用于Mellin型期权定价的快速傅里叶变换方法
摘要：梅林变换在欧式和美式篮式看跌期权的定价公式和希腊字母的计算中得到应用。我们假设资产遵循几何布朗运动，具有相关性，并支付连续的股息比率。通过快速傅立叶变换实现了一种新颖的数值梅林反演方法，可以计算等间距对数资产价格下的期权价值。对于美式看涨期权，数值精度与现有方法进行了验证。
作者：D.J. Manuge, P.T. Kim
论文ID：1403.3756
分类：Pricing of Securities
分类简称：q-fin.PR
提交时间：2014-03-19