金融网络的部分互信息分析
摘要：经济物理学方法对社会经济系统的研究是基于其复杂性的假设。这种假设不可避免地导致另一个假设，即社会经济系统内在的相互关联，特别是金融市场的相互关联是非线性的，即使在主流经济文献中也得到证实。因此，令人惊讶的是金融市场的网络分析是基于线性相关性及其衍生物的。基于偏相关的分析尤其有趣，因为它有助于在时间序列分析中检测因果关系的接近程度。在本文中，我们借助偏互信息将平面最大过滤图和偏相关平面图推广到包括非线性。
作者：Pawe{l} Fiedor
论文ID：1403.2050
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2023-07-19