股票交叉与正格拉斯曼流形 I：股市背后的几何
摘要：股市中的所有相关信息都被完全编码成一个几何形状似乎是很不可能的。然而，本文将揭示股票市场交易背后的几何结构。市场指数（道琼斯工业平均指数）股票的价格按从最小到最高的顺序排列，左边是最小的，右边是最高的。在这种排列中，随着股票价格因每日市场行情而变动，可以注意到某支股票的价格超过/低于邻近股票的价格。这些股票交叉。按照这种方式排列，连续股票交叉的图表就是一个排列图。从这一点开始，财务和组合概念被结合在一起，建立了连接股票市场与一个称为股票市场多面体的美丽几何对象的桥梁。股票市场多面体与正格拉斯曼尼安结构相关联。这个过程使得关于股票市场的所有相关信息被编码成股票市场多面体的几何形状更可读。
作者：Ovidiu Racorean
论文ID：1402.1281
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-02-13