利用非线性回归建模信用利差
摘要：信用利差的期限结构是研究的重点，目的是预测其未来的变化。本文提出了一种全新的解决方案，采用非线性参数模型。选择具有五个参数的Brain-Cousens回归模型来描述信用利差的期限结构。此外，我们还研究了参数变化随时间的依赖性以及信用利差的决定因素。
作者：Radoslava Mirkov and Thomas Maul and Ronald Hochreiter and Holger Thomae
论文ID：1401.6955
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2014-01-28