最佳交易策略作为市场失衡的度量
摘要：高频交易数量的分类，等待时间，价格增量以及会话内外的增量被分别称为a、b和c增量。统计了芝加哥商品交易所集团发布的全球交易所交易的期货的时间和成交记录的a-b-c增量。对a和b增量进行了韦伯、库马拉斯瓦米、黎曼和赫尔维斯·泽塔、抛物线、Zipf-Mandelbrot分布进行检验。提出了一种离散版本的费舍尔-蒂皮特分布以近似极端的b增量。回顾了科尔莫哥罗夫和乌斯彭斯基关于随机、典型和混沌随机序列的分类，并与期货价格限制进行了比较。应用非参数的L1和对数似然检验来检验a和b增量之间的依赖关系。提出了最大利润策略和最优交易因素，作为市场交易供求和不平衡的频率和规模的度量。报告了最优利润的经验累积分布函数。回顾了一些经典论文的更多详细信息，以了解现代金融的起源和基础。
作者：Valerii Salov
论文ID：1312.2004
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2013-12-10