长期静态投资者的最佳策略
摘要：长期静态投资者的最优策略的研究。给定一个股票和债券组合，我们推导出资金的最优配置，以最大化财富效用函数的预期长期增长率。当债券具有恒定利率时，我们研究了三种模型的股票价格过程：Heston模型、3/2模型和跳跃扩散模型。我们还研究了一个投资组合的最优策略，其中股票价格过程遵循Black-Scholes模型，债券过程具有与股票价格相关的Vasicek利率。
作者：Lingjiong Zhu
论文ID：1311.6179
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2014-10-16