建模香草期权价格：一种隐式方法的模拟研究
摘要：用Black-Scholes方程进行期权合同的估值，这是一个带有初始条件的偏微分方程。已知欧式期权的精确解。需要同时最小化计算时间和误差。本文作者使用一个相对准确的隐式方法解决了Black-Scholes方程。对于已知解析解的期权进行了评估。此外，本文提出了一个总体上二阶准确的空间和时间离散化方法。关键词：计算金融、隐式方法、有限差分、看涨/看跌期权。
作者：Snehanshu Saha, Swati Routh, Bidisha Goswami
论文ID：1311.0438
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2014-04-30