全球金融公司网络中的结构与因果关系
摘要：用市值排名前197家全球最大金融公司的股票，在金融领域利用传递熵研究它们之间的因果关系。传递熵是通过公司股票及其前一天的相对应股票计算得出的。通过这种方式，我们可以评估哪些公司根据金融部门的不同子领域对其他公司产生影响，这些子领域包括银行、多元金融服务、储蓄贷款、保险、私募股权基金、房地产投资公司和房地产信托基金。我们还分析了这些股票之间的因果关系，在此基础上形成了一个网络，验证它们主要按照原始国家、然后按照行业和子行业进行集群。然后我们收集了一些受当前信贷危机影响最大的国家金融部门公司股票的数据，这些国家包括希腊、塞浦路斯、爱尔兰、西班牙、葡萄牙和意大利，并且利用传递熵评估了这些国家金融危机中的股票对最大的197家公司股票的影响。我们意图绘制出一个可能在金融危机中起源于这些国家的影响网络，以供研究可能的传染效应。
作者：Leonidas Sandoval Junior
论文ID：1310.5388
分类：General Finance
分类简称：q-fin.GN
提交时间：2014-08-11