半参数交叉熵用于稀有事件模拟
摘要：半参数交叉熵方法在稀有事件概率估计中是一种著名的自适应重要性抽样方法，需要在参数类中估计最优重要性抽样密度。本文在更广泛的半参数分布类中估计最优重要性抽样密度。我们展示了这种半参数版本的交叉熵方法经常产生高效的估计器。通过数值实验，我们展示了该方法的出色实际表现，并且对于我们考虑的问题，通常比其他方案表现好几个数量级。
作者：Z. I. Botev and A. Ridder and L. Rojas-Nandayapa
论文ID：1310.3596
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-10-15