基于方差的敏感性分析与随机模型的正交逼近
摘要：开发了新的无偏估计量，用于条件矩函数的多个定义，如给定第一变量的两个独立随机变量函数的条件期望和方差等，包括给定模型参数的随机模型输出的某些特征。这些量包括基于方差的敏感度指数、与第一变量的函数的逼近的均方误差、正交投影系数以及新定义的非线性系数。我们定义了上述估计量，并使用广义估计方案的概念及其效率常数分析了它们在蒙特卡罗过程中的性能。在化学反应网络的数值模拟中，使用Gillespie的直接和随机时间变化方法，某些情况下，对于条件期望的敏感度指数，新的方案优于之前提出的方案，并且一些估计量的方差明显依赖于所应用的模拟方法。
作者：Tomasz Badowski
论文ID：1310.0657
分类：Computation
分类简称：stat.CO
提交时间：2013-10-03